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每日行情回顧

云數據:商品股市回落 有色強化工弱

  今日盤面解讀

  文華商品指數全天增倉3.57萬手,下跌1.02%報142.92點,為7月份以來首次出現明顯回落。周五指數高位震蕩回落之后空頭增倉施壓,早盤增倉低位盤整反彈乏力的情況下,午后增倉繼續下挫,指數跌破5日均線強支撐,試探平臺和下方多層均線支撐。日內工業品和農產品(000061,股吧)分別下跌1.07%和0.90%,跌幅旗鼓相當。上證指數下跌1.95%,整體呈現股市和商品雙回調的局面,在強勢和持續性上漲之后,市場的調整正常,則風險承受能力范圍內,進行有效止盈或倉位減持操作。

  日內跌幅居首的是原油板塊,下跌2.24%,燃油、原油、瀝青均有明顯回落,國際油價緩升行情有所轉變的情況下,階段性壓力升溫,均線進一步破位的話,防范空頭資金的打壓力量增強。另外,化工板塊跌幅在1.47%的位置,原油施壓之下,苯乙烯、橡膠、TA&EG跌幅居首,烯烴還是保持偏強態勢。油脂、谷物、煤炭、貴金屬跌幅也是均在1.0%之上,受到原油和股市回落氛圍影響,但鄭油、玉米還是維持強勢勢頭,貴金屬整體升勢猶存。黑色整體在錳硅和鐵礦石表現抗跌的情況跌幅不到1.0%,但在焦炭為首回落之后的幅度較大,對焦煤形成拖累,鋼材高位爭奪需要關注,股市刺激下的積極繁榮景象還是要看是否支撐鋼價的強勢上漲。軟商品整體企穩之后抗壓力量存在,預計震蕩走升行情延續。

  商品指數沉淀資金1747.78(-22.95)億元,貴金屬流出16.18億元,有色流出11.78億元,原油板塊流出4.68億元,油脂流出3.44億元,黑色流入3.16億元。PTA增倉9.9萬手打破平臺支撐創近期新低,鄭醇增倉4.9萬手也是創近期新低加深調整;滬銀減倉5.8萬手高位回落,螺紋減倉4.9萬手震蕩回踩平臺支撐位置。領漲品種滬(+0.59%)、錳硅(+0.51%)、豆粕(+0.48%),領跌品種蘋果(-3.67%)、苯乙烯(-3.19%)、瀝青(-2.94%)。

  三大股指方面,中證500繼續好于滬深300和上證50期貨,其中IC2007下跌0.27%報6689.2點,IF2007下跌1.88%報4745.0點,IH2007下跌2.74%報3331.0點。上證指數下跌1.98%,止步8連漲;創業板指漲0.75%。大金融板塊全面回調,資源股普遍走低;免稅店、病毒防治概念逆市爆發。兩市成交額超1.6萬億。

  【商品解析】

  1、螺紋:07月10日,上海 HRB400 20mm報價:3630收平

  2、熱卷:07月09日,上海 4.75mm報價:3870漲20

  3、鐵礦:07月10日,青島港澳大利亞PB粉礦61.5%報價:801跌2,普氏指數:107.05漲0.15

  4、玻璃:07月09日,河北安全5mm浮法玻璃報價:1478收平

  5、焦炭:07月10日,天津港(600717,股吧)一級冶金焦(A<12.5%,S<0.65%,M40>82%,M10<7.5%,M<7%,CSR>62,山西產)平倉價:1970收平

  6、焦煤:07月10日,京唐港主焦煤(A10%,V24%,<0.8%S,G80,河北產)庫提價(含稅):1070收平

  7、鄭煤:07月10日,秦皇島港(Q5500,山西產)報價:592.5收平

  8、鋼坯:07月10日,唐山方坯Q235報價:3390收平,天津方坯Q235報價:3470跌20

  9、硅鐵:07月10日,寧夏硅鐵75A出廠價(含稅):5800收平

  10、錳硅:07月10日,寧夏硅錳FeMn68Sil8出廠均價:6350收平

  螺紋&熱卷(2010):螺紋減倉4.88萬手,下跌36元或0.97%,報3690元/噸;熱卷減倉0.58萬手,下跌21元或0.56%,報3697元/噸。

  螺紋鋼震蕩減倉下行至3680元之后企穩,早盤企穩力量不強,震蕩走升至日內高點3724元下方之后再度回落,尾盤震蕩運行在3680-3700區間內。本周的強勢拉升在周五出現明顯調整之后,目前價格還是處在5日均線上方,平臺附近支撐有效的情況下,建議還是維持多頭思路。隨著供應端的收縮,需求淡季不淡的情況下,回落空間進一步受到限制。熱卷在震蕩增倉承壓在3728元之后減倉跳水,跌至3684元之后,早盤增倉企穩震蕩沖高之后回落至3700元附近。目前的技術性支撐有效,調整壓力不及螺紋的情況下,維持看多觀點,整體在創新高之后多單跟進,支撐參考3660-3670附近,高點注意3760突破跟漲操作。

  鐵礦石(I2009):今日增倉1.67萬手,上漲1.5元或0.19%,報790.5元/噸。

  鐵礦石震蕩運行在785-797元之間,連續兩個交易日高位波動不大,在未能突破企穩800元的情況下,資金驅動力量不強,同時鋼材在高位出現調整的情況下,預計還是存在滯漲,但強勢運行格局下,支撐繼續是參考770-775的位置,之上維持看漲突破的思路,否則回落高位震蕩的概率升高。套利方面,9-1正套企穩75元之后重回強勢,繼續介入。

  焦炭&焦煤(2009):焦炭增倉1.60萬手,下跌32元或1.68%,報1875元/噸;焦煤減倉0.94萬手,下跌21元或1.72%,報1197元/噸。

  焦炭低開回落之后增倉持續走軟,早盤回踩1866.5元之后企穩震蕩運行在日內均線下方,在1880一線繼續下破之后的壓力預計升溫。同時上方均線壓力尚在的情況下,唐山的限產加碼給原料施壓,壓力參考1920附近位置。焦煤在1220下方減倉震蕩回落,加速下行之后尾盤跌至1195元的位置,周四的漲幅消化殆盡,同時在1200整數關口得而復失,不過在下方均線支撐有效的情況下,預計還是偏強走勢,參考1185附近支撐。

  玻璃&純堿(2009):玻璃減倉0.30萬手,下跌1元或0.06%,報1542元/噸;純堿減倉0.34萬手,下跌5元或0.36%,報1389元/噸。

  玻璃減倉回踩1548元之后繼續走升,增倉升至1534元之后小幅回落高位震蕩運行。本周五連陽的走勢,凸顯玻璃多頭的強勢,周線也是除了在6月下旬小跌之后,已經是10周上行。價格也是劍指2019年9月交割月的高位1560元附近,支撐參考1510-1515元的位置,平臺支撐1500附近。純堿在1400附近承壓回落,回落1380附近之后震蕩穩住,目前玻璃表現依舊強勁,純堿被動走升的話,還是要看1400能否站穩,否則在1380繼續失守的話沽空介入。

  【商品解析】

  1、甲醇:07月10日,華東市場中間價:1630收平

  2、橡膠:07月10日,云南國營全乳膠(SCR5)上海市場價:10425跌150

  3、橡膠:07月08日,天然橡膠(STR20,泰國產):CIF青島主港:1260收平

  4、PTA:07月09日,華東市場高端價:3555跌20

  5、塑料:07月10日,LLDPE(DFDA-7042)廣州石化出廠價:7600收平

  6、PP:07月10日,PP(EPS30R)齊魯石化出廠價:8500收平

  7、PVC:07月10日,PVC(電石法)全國市場中間價:6535收平

  8、瀝青:07月10日,道路瀝青(70#A級重交)鎮海石化出廠價:3400收平

  9、燃料油:07月10日,燃料油(380CTS):中燃廣東保稅美元報價:405收平

  10、乙二醇:07月09日,CCFEI價格指數:乙二醇MEG內盤:3460跌5

  11、尿素:07月10日,華魯恒升(600426,股吧)尿素(小顆粒)出廠價:1620漲10

  原油(SC2009): 今日增倉0.21萬手,下跌7元或2.25%,報3304.8元/桶。

  INE原油今日增倉的情況下出現弱勢下跌的走勢,期價受到國際原油大幅下挫的影響,夜盤下行跌破了趨勢線的重要支撐,那么建議投資者多單回避,趨勢線之下保持弱勢下跌的思路,關注其下跌的持續性。同時美國商業原油庫存保持在高位,且更多的煉廠降低運行率,可能導致庫存進一步增加。此外越來越多的美原油廠商開始增產,這可能也會導致油市供應過剩。不過沙特俄羅斯主要品級的原油隨著亞洲原油需求復蘇出現了供應短缺的情況,凸顯了OPEC+嚴格減產已經開始對油市產生正向影響,日內關注IEA月報和美原油鉆井數據。

  燃油(2009):今日增倉3.77萬手,下跌49元或2.85%,報1670元/噸。

  燃油今日增倉的情況下出現了大幅下跌的走勢,期價跌破了趨勢線的重要支撐,沒有延續之前的震蕩上行節奏。主要是受到了國際原油大跌的影響,燃油近期走勢相比其他強勢的化工品種明顯要弱一些。那么在現貨庫存較高且需求一般的情況下,原油的下跌使得空頭主動打壓價格的跡象愈發明顯。那么建議投資者保持偏空思路,關注下期價能否觸及1620附近的低點支撐。

  瀝青(2012):今日減倉2.63萬手,下跌84元或2.94%,報2778元/噸。

  瀝青今日減倉的情況下出現了大幅下跌的行情,期價夜盤嘗試沖高上行,但是在國際原油盤中跳水的影響下,限制其繼續上漲的走勢,最終報收大陰線,調整行情還在延續。建議投資者保持短空長多的策略。那么在國際原油還沒有止跌之前,瀝青回落的行情恐將延續,跌破10日均線之后有可能回踩2688前期的平臺。

  橡膠(2009):今日減倉0.54萬手,下跌195元或1.82%,報10495元/噸。

  橡膠今日減倉的情況下出受到了國際原油下跌的影響,出現大幅回調的走勢,期價打破了一直沿著5日均線反彈的節奏,期價回踩10485附近的平臺支撐。如果支撐有效且國際原油止跌啟穩,橡膠盤整之后繼續反彈的概率較大。如果原油繼續下行,那么橡膠再次回到震蕩區間反復,需要耐心等待下一次布局多單的機會,本次反彈行情恐將告一段落。

  甲醇(MA2009):今日增倉4.85萬手,下跌33元或1.83%,報1773元/噸。

  甲醇今日增倉下同樣是出現了弱勢回落的走勢,國際原油的影響還是很明顯的,那么收盤期價跌破了1779附近的平臺支撐,回到了震蕩區間。建議投資者日內參與,圍繞這個平臺采取上多下空的操作策略。如果沒有可觀的浮盈不考慮隔夜持有。

  MEG&PTA(2009):PTA增倉9.85萬手,下跌78元或2.15%,報3546元/噸;MEG增倉2.08萬手,下跌94元或2.63%,報3479元/噸。

  乙二醇今日增倉的情況下出現了大幅下跌的行情,走勢還是符合預期的。乙二醇目前也是化工板塊中空頭排列的品種之一,最近的日評也一直建議投資者背靠均線的壓力位布局空單,以對沖強勢品種回調之后的利潤回吐。目前期價跌破順暢,空單續持,關注下跌的持續性。PTA今日同樣是大幅增倉之后期價跌破了重要平臺支撐出現破位下跌行情,這也是日評中反復強調的,提前布局條件單以免錯過進場機會,盤中客戶也跟進了空單,順勢持倉,關注下跌的持續性。每個板塊中都有強勢和弱勢的品種,那么多強空弱,也能很好的保護利潤不出現大幅回吐,還可以穩定持倉。

  塑料&聚丙烯(2009):塑料減倉1.22萬手,下跌65元或0.89%,報7225元/噸;聚丙烯減倉2.88萬手,下跌93元或1.20%,報7627元/噸。

  塑料今日減倉的情況下延續調整的行情,雖然國際原油大幅下跌,但是塑料并沒有出現大幅下跌的走勢,還是處于強勢調整,不過期價跌破了5日均線的支撐,建議有底倉的投資者注意減倉調整盈損。沒有持倉的投資者建議等待期價調整結束之后尋找低吸布局多單的機會,目前不建議摸頂做空。聚丙烯今日減倉的情況下出現了比較明顯的回調行情,期價在60周均線附近反復,如果不能形成有效突破的話,那么PP繼續回落的概率比較大,建議投資者重點關注周線級別的多空博弈。

  【商品解析】

  1、黃金:07月10日,中國黃金投資金條報價:400.4跌1.1

  2、白銀:07月10日,1#銀99.99%報價:4430跌15

  3、滬:07月10日,上海物貿(600822,股吧)平均價:50615漲15

  4、滬:07月10日,上海物貿平均價:17715漲260

  5、滬鋁:07月10日,上海物貿平均價:14740漲270

  滬銅&滬鋁:(2008):滬銅減倉0.52萬手,下跌200元或0.39%,報50500元/噸;滬鋁增倉0.25萬手,上漲85元或0.59%,報14375元/噸。

  滬銅今日減倉的情況下沒有延續昨日強勢上漲的節奏,主要是受到國際原油下跌,帶動整個大宗商品調整,部分多頭有獲利減倉的跡象,導致滬銅高位調整,但是上漲的形態不變,依托5、10日均線的支撐繼續低吸布局多單仍然可執行。滬鋁今日增倉延續強勢上漲的行情,并沒有受到其他板塊的影響,收盤在創近期新高,沒有調整,那么依托5日均線低吸仍然可進場,日內也給了合適的進場點位。強者恒強,不要去摸頂做空,順勢交易。

  市場分析

  本周Mysteel統計進口焦煤港口庫存、焦炭港口庫存數據如下(單位:萬噸):

  1.本周Mysteel統計沿海港口進口焦煤庫存:京唐港320減10,青島港(601298,股吧)110增5,日照港(600017,股吧)35平,連云港(601008,股吧)58減1,湛江港20平,總庫存543減6。

  2.本周Mysteel港口焦炭庫存:天津港25增1,連云港3.5增0.5,日照港96減5,青島港156減2,總庫存280.5減5.5。

  本周Mysteel統計全國110家鋼廠樣本:焦炭庫存492.15,增6.19,平均可用天數15.01天,增0.22天;煉焦煤庫存815.06,增21.18,平均可用天數16.23天,增0.42天;噴吹煤庫存326.74,增3.88,平均可用天數12.99天,增0.18天。本周山東、河北鋼廠小幅增庫,焦化廠近期上貨積極,個別鋼廠有出現滿庫控制到貨情況。(單位:萬噸)

  本周Mysteel煤焦事業部調研全國30家獨立焦化廠噸焦盈利情況,全國平均噸焦盈利327.91元,較上周下降37.64元;山西準一級焦平均盈利338元,較上周下降46.25元;山東準一級焦平均盈利371.64元,較上周下降49.93元;內蒙二級焦平均盈利321.8元,較上周上漲2.4元;河北準一級焦平均盈利336.82元,較上周下降48.71元。

  本周Mysteel統計全國230家獨立焦企樣本:產能利用率74.87%,環比上周下降0.20%,同比降1.86%;剔除淘汰產能的利用率為81.83%,環比上周增1.36%,同比增3.45%;日均產量66.66減0.18;焦炭庫存98.16,增8.43;煉焦煤總庫存1472.47,增3.7,平均可用天數16.61天,增0.09天。(因徐州剔除淘汰樣本,本周焦炭日產下降,但剔除淘汰產能利潤率上升)本周江蘇、黑龍江焦炭產量小幅下降,山西(汾陽)、陜西等有復產增量,總體焦炭供應小幅下降。焦價格走弱,下游采購積極性下降,焦企有開始少量累庫存,近期價格有繼續回調預期。本周Mysteel統計全國100家獨立焦企樣本:產能利用79.81%,周環比減0.15%;日均產量37.90,減0.24;焦炭庫存42.45,增4.95;煉焦煤總庫存797.1,增4.9,平均可用天數15.81天,增0.20天。

  Mysteel調研247家鋼廠高爐開工率90.63%,環比上周降0.39%,同比去年同期增5.08%;高爐煉鐵產能利用率93.08%,環比降0.27%,同比增6.64%;鋼廠盈利率94.37%,環比增0.87%,同比降1.30%;日均鐵水產量247.77萬噸,環比降0.72萬噸,同比增17.68萬噸。Mysteel調研163家鋼廠高爐開工率70.03%,環比上周降0.41%,產能利用率78.71%,降0.29%,剔除淘汰產能的利用率為85.69%,較去年同期增4.00%,鋼廠盈利率81.60%,較上周增1.84%。

  Mysteel 全國45個港口進口鐵礦庫存為10878.08,較上周增69.33;日均疏港量315.98增0.60。分量方面,澳礦5991.27降157.83,巴西礦2386.40增144.30,貿易礦5371.00增87.80,球團899.69增6.41,精粉781.61增42.93,塊礦2452.52增50.04;在港船舶數142降5。(單位:萬噸)

  從中國汽車工業協會獲悉,中國6月份汽車銷量230萬輛,同比增長11.6%,環比增長4.8%;1-6月累計銷量1025.7萬輛,同比下降16.9%。

  從中國汽車工業協會獲悉,中國6月份汽車生產量232.5萬輛,環比增長6.3%,同比增長22.5%;1-6月累計產量1011.2萬輛,同比下降16.8%。

  從中國汽車工業協會獲悉,中國6月份新能源汽車銷量10.4萬輛,同比下降33.1%,環比增長26.8%。1-6月份新能源汽車銷量35.2萬輛,同比下降37.4%

  本周PP排產方面:拉絲排產增加約1.2%,均聚減少約4%,共聚增加約2.3%。

  本周煤價再度上漲,測算煤制甲醇成本約抬升2.2%。

  隨著本周甲醇價格反彈,人民幣升值破“七”,測算甲醇進口盈利大幅增加約16.2%。

  沿海地區整體甲醇庫存環比上周微減0.15%,沿海庫存去化進程依然緩慢。

  【風險揭示】

  婁建利,投資咨詢資格證號:Z0010429;雷 渤,投資咨詢資格證號:Z0012349

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